慕容超在被劉裕大軍圍攻的時候，曾向盟國後秦緊急求救。姚興本已派出步騎兵前往洛陽，準備與那裡的軍隊合兵一處攻打晉軍。然而，他卻在與新興強敵夏國的交鋒中失利，不得不把援軍追回。
姚興後期的狀況，與其早期相比，稱得上糟糕。他在柴壁失敗後，意識到拓跋珪的強大，和他重新通好。可是，這一舉動又把那個投在他手下、與拓跋珪有殺父深仇的鐵弗人劉勃勃惹怒。劉勃勃宣佈獨立，脫離後秦的管轄。
姚興才剛給自己減少了一個敵人，就又增加了一個敵人，真是“此恨綿綿無絕期”。
劉衛辰的勢力被北魏消滅後，劉勃勃在河套地區幾經輾轉，逃出了拓跋氏的勢力圈，投奔姚興的部下高平公沒弈於。劉勃勃這個人的長相，用《晉書》裡的話說是“性辯慧，美風儀”，用現代流行語講就是帥哥。沒弈於很賞識他，不但把他收留下來做部將，還把自己的女兒嫁給了他。
姚興見到劉勃勃的第一反應，就認準了他是濟世之才，立刻拜他做驍騎將軍，還常常讓他參與軍國大事的討論，對他寵愛有加。姚興的弟弟姚邕看出些問題，對姚興說：“劉勃勃這個人天性不仁，不能過於親近。可是陛下對他的寵愛太過，實在讓我不可思議。”
姚興搖搖頭說：“勃勃這樣的濟世之才，我正要與他共同平定天下，有什麼不對的麼？”
姚興預備把劉勃勃升做安遠將軍，讓他協助沒弈於鎮守邊境地區的高平（今寧夏固原一帶），並統領劉衛辰的舊部，待機伐魏。姚邕再三勸諫，認為絕不能這樣做。
姚興問他：“你怎麼就知道勃勃的性情和為人？”
姚邕答道：“勃勃對上級傲慢無禮，對部下兇狠殘忍，而且貪婪殘暴，舉止輕浮。對這樣的人要是如此寵愛下去，早晚要成為邊境的禍患。”
姚興聽了話，才有些猶豫，取消了對勃勃的任命。然而不久，姚興還是把姚邕的勸諫徹底忘記，他任命劉勃勃為安北將軍，交給他二萬多鮮卑和雜胡部眾，鎮守朔方（今內蒙古杭錦旗北）。
所以當姚興在後秦弘始九年（公元407年）與北魏正式交換戰俘，達成友好協議時，劉勃勃已擁有足夠的力量叛秦自立。恰好又在這時，北方新興的柔然國的可汗向姚興獻馬，途經朔方，劉勃勃就把這批戰馬全部留為己有，擴充軍備。他對自己的老岳丈也絕不手軟，召集三萬多人的部眾襲殺了沒弈於，兼併了他計程車卒，頓時壯大了自己的隊伍。
劉勃勃認為匈奴是夏后氏（也就是夏朝君主）的後裔，就在這一年六月自稱大夏天王、大單于，改元龍升，設定文武百官，建立了十六國中的最後一個國家——大夏。
高雲建立的北燕則基本與夏國同時，因為在前面已經提到過，所以我在這裡把夏國當作最後一個國家。劉勃勃的想法很怪，關於匈奴的起源，大致認為是春秋時期北方的幾個狄族演化而成，更遠的始祖還真不好追溯。劉淵當年認漢朝皇帝做祖宗，至少還是明擺著可算半對的，劉勃勃卻認了個夏朝君主做祖宗，若真有些根據，可算得上對考古學有所貢獻。夏朝的後代，按司馬遷所說，封在杞國（就是我們常說的“杞人憂天”的杞），國滅後族人散居中原各地，何時又跑到北方去做匈奴，不可考。或者，就把這個問題，留作將來歷史系某位研究生的學位論文題目吧，一定會很有意思。
劉勃勃以他收羅的那些軍隊，先攻破了鮮卑族的三個部落，收降一萬多人。接著又進攻後秦三城（今山西代縣西南）以北各據點，斬殺了楊丕、姚石生等後秦將領。
劉勃勃四處攻戰，令部將十分不解，他們說：“陛下要想經營關中，就應該先鞏固根據地，讓人心倚向你。高平山川險固，土地肥沃，可以在那裡定都。”
劉勃勃笑道：“你們呀，只知其一，不知其二。我剛剛白手起家，手下的人不多。姚興也算是一時的英雄，關中現在還拿不下來。如果我專守一城，姚興必然全力來攻，眾寡不敵，失敗就不遠了。不如以鐵騎與他周旋，出其不意，他如救前，我就擊後，他如救後，我就擊前，把他搞得疲於奔命，而我可以從從容容地奪他的糧草。不出十年，嶺（秦嶺）北、河東一帶就全歸我所有了。等到姚興死後，他的兒子繼立，那時就可奪取長安，至於策略，我已瞭然心中。”
劉勃勃的這一席見解，的確比當時很多政權，比如諸涼的君主要高明得多。後者往往只是停留在眼前利益上，據守一城一地，然後認準了目標攻殺，等到旁邊出現一個稍稍強大些的政權，就維持不了太久。劉勃勃有組織有目的地打游擊戰，頗像當年姚萇對付苻登的那一套。姚興被他父親曾經使用過的招數，拖得幾乎絕望。
當劉勃勃率軍大掠嶺北時，嶺北各城嚇得連白天都不敢開啟城門。姚興不禁大發感慨：“悔不聽我兄弟的話，竟弄到現在這樣的地步！”
夏國的西面，是當時已經佔據了後涼舊都姑臧的南涼。
這時候的南涼是第三代君主禿髮傉檀在位。此人在即位之前被一致看好，所以南涼的君主都是傳弟不傳子，就是要讓他上臺“光宗耀祖”。他的所作所為卻讓人難以看出這種跡象，他與僻處西北的北涼王沮渠蒙遜連年打架，已經屬於很沒出息，卻還要帶兵攻打附近一堆不入流的小部落，國勢被他消耗得差不多。劉勃勃向他要求聯姻，遭到拒絕，生了氣，親率兩萬騎兵攻打南涼，殺傷擄掠的南涼軍民不下數萬，牛羊更是不計其數。
禿髮傉檀也是個吃軟不吃硬的，他不聽部下勸告，在劉勃勃撤退時領兵緊追不捨。劉勃勃用戰車堵了退路，率軍迎擊禿髮傉檀。
禿髮傉檀不想著如何迎戰，倒知道找個神箭手去射劉勃勃，然而這箭只射中他的左臂，而沒能射掉他的鬥志。夏軍大獲全勝，一口氣追擊八十餘里，又殺傷了數萬南涼士卒。劉勃勃對自己的戰利很欣賞，下令把死屍堆積成一座高臺，取名叫做“骷髏臺”。
劉勃勃此後又連連擊敗後秦的軍隊，篇首所說的那次戰役是姚興的御駕親征。姚興不僅沒撈到半點便宜，還損兵折將，丟了不少城池。
劉勃勃在得意之餘想到給自己改姓，他覺得祖輩隨母姓劉的做法不合禮制，命本族人改姓赫連。赫連的意思，即帝王是上天之子，他的徽赫與天相連。而非正統的族人，則以鐵伐為姓氏，表示剛銳如鐵，足以用來攻伐。
他在鳳翔元年（公元413年），徵發嶺北的胡漢各族在朔方一帶修築新城，取名統萬，以表達他統一天下，君臨萬邦的決心。
他所派去監工的大臣叱幹阿利比他更殘忍，他在築城時，用利器檢查城牆的質量，只要利器能刺入一寸，就把造這堵牆的人殺掉，將屍體一併築入城牆。
赫連勃勃對這樣的築城方案大加讚賞，接著讓他監造兵器，製造出來的兵器同樣要經過殺人驗收：弓箭射不穿盔甲，造弓箭的工匠就被殺；弓箭射穿盔甲，造盔甲的工匠就活不成。一件件精緻銳利的兵器就在這樣的死亡遊戲中製造出來。
赫連勃勃作為末代匈奴，以這種方式把匈奴人的兇殘發揮到了極致。他在公元五世紀初的一系列“表演”，也就成為匈奴人在東方這塊舞臺上的絕唱。